设置合理止损位是止损纪律的核心，关键在于根据个股波动性、个人风险承受能力和交易策略，选择百分比止损、技术支撑止损或资金管理止损中的一种或组合，并提前设定、严格执行。
按百分比设置止损位
百分比止损是最直观的方法，通常根据买入成本设定一个固定比例作为止损触发点。常见比例在 5% 到 10% 之间，具体取决于个股的日常波动幅度。例如，波动较小的蓝筹股可设 5%，而波动较大的成长股可能需要 10% 或更高，以避免被正常的日内震荡“震”出局。
核心原则： 百分比止损的幅度应大于该股票近期的平均日内波动范围。可以观察过去 20 个交易日的平均真实波幅（ATR），将止损比例设定在 ATR 的 1.5 到 2 倍，这样既能控制风险，又不过于敏感。
按技术支撑位设置止损
技术支撑止损以关键价位为依据，常见支撑位包括：
- 均线支撑： 如 20 日、60 日或 120 日均线。跌破均线通常意味着短期趋势转弱。
- 前低或箱体底部： 前期价格多次反弹的低点，或横盘整理的下沿。
- 趋势线： 上升趋势线被跌破时触发止损。
设置时，止损位应放在支撑位下方一点（如支撑位下方 1%-2%），避免因瞬间刺破而误止损。这种方法适合有明显技术形态的个股，但需要定期根据最新走势调整支撑位。
按资金管理设置止损
资金管理止损以单笔亏损上限为出发点，倒推出止损点位。通常建议单笔亏损不超过总资金的 1% 到 2%。公式为：
止损幅度（%）= 单笔最大亏损金额 ÷ 买入金额 × 100%
例如，总资金 10 万元，单笔亏损上限为 2%（即 2000 元），买入某股 2 万元，则止损幅度为 2000 ÷ 20000 = 10%。这种方法将止损与整体账户风险挂钩，避免单次交易对账户造成过大冲击。
组合使用效果更佳： 用百分比止损设定底线，用技术支撑位优化具体点位，再用资金管理验证该点位是否超出风险承受范围。三者结合能形成更具弹性的止损策略。
设置止损位时，需根据个股波动性动态调整。高波动股票（如小盘股、题材股）的止损幅度应比低波动股票（如大盘蓝筹）更宽。同时，止损位一旦设定，不应在交易过程中随意下移，但可以随股价上涨向上移动（即“移动止损”），锁定利润。
常见问题
止损位设得太近，频繁被触发怎么办？
说明止损幅度小于该股票的正常波动范围。可以调高百分比比例至 8%-12%，或改用 ATR 指标计算波动幅度，确保止损位在近期日内波动范围之外。
止损位设得太远，亏损过大怎么办？
说明止损幅度超出了资金管理上限。应优先以单笔亏损不超过总资金 1%-2% 为原则，倒推出可接受的止损幅度，再据此选择波动性匹配的个股或缩小仓位。
技术支撑止损和百分比止损哪个更可靠？
两者各有优劣。技术支撑止损更贴合个股走势，但支撑位可能因市场环境变化而失效；百分比止损简单统一，但可能忽略个股特性。建议以技术支撑位为主，百分比止损作为硬性底线，两者取较小值作为最终止损位。